Bản Việt trở thành ngân hàng thứ 12 tại Việt Nam áp dụng Basel II

P.V

28/10/2019 12:07:01

Mặc dù là một trong những đơn vị có quy mô nhỏ nhất hệ thống ngân hàng hiện nay, nhưng Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) mới đây đã chính thức Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ban hành Quyết định số 2233/QĐ-NHNN về việc Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN.

Viet Capital Bank là một trong những ngân hàng có quy mô nhỏ nhất hệ thống hiện nay với vốn điều lệ chỉ 3.171 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2019, Viet Capital Bank chỉ lãi ròng 67 tỷ đồng, giảm gần 42% so với cùng kỳ.

Theo đó, Viet Capital Bank chính thức áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) kể từ ngày 1/11/2019.

Viet Capital Bank có trách nhiệm thực hiện chuyển hoạt động chính thức từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng đối với hệ thống tính tỷ lệ an toàn vốn theo đúng kế hoạch báo cáo tại Công văn số 2132/2019/CV-QLRR ngày 30/8/2019 để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục trong trường hợp có thảm họa.

Đồng thời, Ngân hàng này phải tuân thủ quy định tại Thông tư 41 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tỷ lệ an toàn vốn đối với Thông tư 41 theo hướng dẫn của NHNN.

Trong thời gian từ ngày 1/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, Viet Capital Bank đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Viet Cappital Bank là ngân hàng thứ 12 được phép áp dụng tiêu chẩn Basel II sau Vietcombank, OCB, VIB, MB, VPBank, Techcombank, TPBank, ACB, MSB, HDBank, Shinhan Bank.

Việc triển khai Basel II giúp chuẩn hóa, cải thiện và lành mạnh hóa lĩnh vực ngân hàng thông qua việc áp dụng các chuẩn mực toàn cầu. Basel được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo các ngân hàng duy trì đủ nguồn vốn bù đắp cho các khoản lỗ có thể phát sinh từ những rủi ro mà ngân hàng đang nắm giữ. Basel II - phương pháp tiêu chuẩn được chuẩn hóa và được xem là bước đầu tiến tới phương pháp đánh giá theo độ nhạy cảm rủi ro.
Ngoài mục tiêu ban đầu tạo nên thước đo chuẩn mực để đo lường sức khỏe của các định chế tài chính, Basel đã tổng hợp nên các khung quản lý rủi ro theo thông lệ chung. Theo đó, việc quản lý rủi ro tại các NHTM đã được chuyển hóa từ việc quản lý riêng lẻ các nhóm rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản… nay đã trở thành một thể thống nhất với ba trụ cột (3 Pillars) và lượng hóa rủi ro qua khái niệm “tài sản có rủi ro” (Risk Weighted Assets – RWA).